Proporción Constante Cartera De Seguros

Seguros Cartera Proporción Constante - CPPI Definición de 'Seguros Cartera Proporción Constante - CPPI' Asignación de Activos 'Proporción Constante Cartera Seguros - CPPI' Derribar El inversionista deberá realizar una inversión a partir del activo de riesgo igual al valor de: (Multiplicador) x (valor cojín en dólares) e invertirá el resto en el activo sin riesgo. A medida que el valor de la cartera cambia con el tiempo, el inversor reequilibrar según la misma estrategia. Considere la posibilidad de una cartera hipotética de $ 100.000, de los cuales el inversionista decide $ 90.000 es el mínimo absoluto. Si la cartera cae a $ 90.000 en valor, el inversor se movería todos los activos en dinero en efectivo para preservar el capital. El valor del multiplicador se basa en el perfil de riesgo del inversor. y por lo general se deriva, en primer lugar preguntando lo que la pérdida máxima de un día podría estar en la inversión de riesgo. El multiplicador será el inverso de ese porcentaje. Así, si uno decide que el 20% es el máximo posible "accidente", el valor del multiplicador será (1 / 0.20), o 5. Valores Multiplicador entre 3 y 6 son muy comunes. Con base en la información proporcionada, el inversionista asignaría 5 x (100.000 $ - $ 90.000) o $ 50.000 al activo de riesgo, y el resto va en dinero en efectivo o un activo libre de riesgo. El calendario para el reequilibrio es hasta el inversor, con mensual o trimestral siendo ejemplos frecuentemente citados. Lo ideal es que el valor de cojín crecerá con el tiempo, lo que permite más dinero fluya en el activo riesgoso. Sin embargo, si el cojín gotas, el inversor puede tener que vender una parte del activo de riesgo con el fin de mantener los objetivos de asignación de activos intactos.