Tuesday, November 22, 2016

Estrategias De Trading Spread Futuros

Otras personas están leyendo Calendario Spreads Una estrategia de expansión futuros popular es la propagación del calendario. Esto es particularmente popular en los mercados agrícolas y los cultivos. Una extensión del calendario es donde alrededor de contrato de futuros mes puede ser comprado o vendido corto, y luego la posición opuesta se toma con un contrato de futuros mes alejado de la misma materia prima. Por ejemplo, un comerciante puede comprar un contrato de maíz julio y luego vender un contrato de maíz diciembre, creando así un julio a diciembre propagación calendario. Esta expansión será rentable si el precio del maíz es más alto en el mes próximo y luego cae en el mes lejos. Obviamente, ya que los cultivos son estacionales, los diferenciales de calendario se utilizan muy a menudo con los productos agrícolas. Los diferenciales Intermarket Una difusión intersectorial en los mercados de futuros consiste en la simple compra de un contrato de futuros en un mercado determinado y luego vender un contrato de futuros en un mercado relacionado con el mismo mes de vencimiento. Usted podría negociar el "crack", repartidas en donde se utilizan el combustible de calefacción y los futuros del petróleo crudo en un diferencial. Además, hay un margen "aplastar", donde los futuros de soja están emparejados, ya sea con aceite de soja o harina de soja de futuros. Darse cuenta de que cuando un comerciante utiliza diferenciales Intermarket, ella no es la negociación en esos mercados particulares, en lugar a cotizar en la relación entre esos dos mercados. Estos diferenciales se basan en la búsqueda de extremos en estas relaciones y luego apostar que van a volver a su media común. Los diferenciales InterExchange Otra estrategia propagación utilizado en los mercados de futuros son diferenciales interexchange. Este tipo de difusión se construye mediante la compra de un contrato de futuros en un intercambio a la vez que la venta de un contrato de futuros relacionado a otro intercambio. Un ejemplo de una propagación interexchange sería cuando un comerciante compra un contrato de trigo de diciembre en el Consejo de Comercio (CBOT) de Chicago, mientras que la venta de un contrato de trigo de diciembre en el Consejo de Kansas City de Comercio (KCBOT). Al igual que con los diferenciales de Intermarket, la propagación interexchange también se basa en la relación entre el par contrato utilizado en la propagación. Cuando esa relación se aparta temporalmente y llega a un extremo, los comerciantes inician la propagación y beneficiarse de un retorno a la normalidad.


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